Ürün Özellikleri
Stok Kodu
9786055100957 Boyut
165-235-0 Sayfa Sayısı
176 Basım Yeri
Kocaeli Basım Tarihi
2017-05-11
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Dili
Türkçe
I. BÖLÜM
1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (VectorAutoregression, VAR)
Durağanlık
Belirleme (Identification)
InpulseResponse Fonksiyonu (Etki Tepki)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (StructuralVectorAutoregression)
1.2.UYGULAMALAR
Sistemin Formülasyonu
II. BÖLÜM
2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION)
VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ
2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
III.BÖLÜM
3.UYGULAMALAR
3.1.Hata Düzeltme Modeli ve JohansenEşbütünleme
3.2.Model Seçimi
3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (ImpulseResponse)
3.5.TESTLER
3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
3.7.Koentegrasyon Analizi
3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon(Structuralvectorautoregression (SVAR)
3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
Tahmin Sonrası
Koentegrasyon İlişkisi
EK Tablolar
Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler
3.10.Bir Makale Uygulaması
Yorum yaz